Бэктест стратегии крипто

Обновлено:

Бэктест стратегии крипто — это прогон ваших правил на исторических ценах: вы берёте настройки бота, подаёте ему прошлые свечи и смотрите, какие сделки бот открыл бы и чем они закончились. Это способ отсеять явно слабые настройки до того, как рисковать деньгами. Но это не прогноз и не доказательство прибыльности.

Как работает бэктест в Snapback

Ключевой принцип: бэктест не придумывает отдельную логику. Он использует тот же детектор пампа, тот же расчёт размера позиции и тот же автомат состояний сделки (стоп, тейки, безубыток), что и живой бот. Поэтому расхождения между «что показал бэктест» и «что сделал бы бот» минимальны по построению.

Последовательность такая.

  1. Сервис берёт архив минутных свечей Binance USDT-M по всем монетам.
  2. Каждую минуту проверяет, есть ли памп по вашим правилам (рост, окно, объём торгов, фильтры).
  3. Для найденного сигнала считает лимитную заявку на вход. Вход исполняется, только если цена поднялась до заявки до конца времени ожидания. Если нет, сигнал не становится сделкой: в показателях это строка «Заявки не исполнились».
  4. Дальше сделку проигрывают по свечам: стоп, тейки, перенос в безубыток, при необходимости закрытие.
  5. Считаются комиссии, фандинг и проскальзывание, а результат складывается в показатели (см. показатели бэктеста).

Что учтено

  • Комиссии: за вход (заявка, стоящая в стакане), за тейки и за стоп (ставки заложены в сервис).
  • Фандинг: по историческим ставкам, с учётом того, что шорт получает его при положительной ставке.
  • Проскальзывание стопа: стоп исполняется чуть хуже цены срабатывания. Проскальзывание заложено в расчёт, только пока включён переключатель «Комиссии и фандинг».
  • Лимиты: максимум одновременных позиций и суммарная маржа, чтобы симуляция не «открывала» больше, чем позволил бы живой бот.
  • Состояние «заявка ждёт»: пока заявка стоит, монета, слот и маржа заняты, как и в жизни.

Переключатель «Комиссии и фандинг» в мастере можно выключить, но сервис прямо предупреждает, что тогда вы увидите приукрашенный результат.

Чего бэктест показать не может

  • Стакан и очередь. История подана свечами. Бэктест считает, что заявка исполнилась, если цена коснулась её уровня. В реальности заявка может стоять в очереди и не исполниться или исполниться частично.
  • Спорные минуты. Если в одной минутной свече цена задела и стоп, и тейк, неизвестно, что было первым. Бэктест в таком случае предполагает, что первым сработал стоп (это осторожнее). Количество таких минут показывается отдельно.
  • Смену рынка. Прошлые закономерности могут не повториться. Монеты, режим рынка, ликвидность и поведение пампов меняются.
  • Подгонку. Если перебирать настройки, пока результат на истории не станет красивым, вы подберёте не рабочую стратегию, а то, что случайно оказалось удачным на этом отрезке и этих монетах. Чем больше вариантов вы перебрали, тем меньше доверия к лучшему из них.

Как пользоваться, чтобы не обмануть себя

  • Смотрите не только на «Доходность», но и на максимальную просадку, самую длинную серию стопов и «Пиковую нагрузку» (сколько депозита было под маржой одновременно).
  • Следите за количеством закрытых сделок. Если их меньше 30, сервис показывает красное предупреждение: разницу между настройками на такой выборке невозможно отличить от случайности.
  • Сравнивайте разные периоды, а не один. Настройки, которые работают только на одном отрезке, ненадёжны.
  • Не меняйте параметры «под результат». Сначала решите, что будете считать приемлемым.
  • Помните, что результат бэктеста считается на заданный вами депозит, поэтому его нельзя механически переносить на другие суммы.

Где запустить

Пункт меню «Создать бота». Настроив бота, нажмите «Прогнать бэктест». В блоке «Проверка на истории» задаются:

  • «Депозит, $» (от 50);
  • «Период, дней» (от 7 до 364);
  • «Комиссии и фандинг» (включено по умолчанию);
  • «Сложный процент» (позиция растёт вместе с депозитом).

Над полями сервис показывает, за какие даты есть свечи в базе и сколько монет в выборке. Период отсчитывается назад от последней доступной даты, а не от сегодняшнего дня: архив биржи выходит целыми месяцами, поэтому текущий месяц ещё не загружен. Прогон идёт на сервере, страница показывает прогресс и обновляется сама. Если результат интересен, нажмите «Сохранить как бота». Пошагово это описано в статье первый бот: пошаговая инструкция.

Итог считает только закрытые сделки, поэтому повторный прогон с теми же настройками даёт тот же результат. Но помните главное: бэктест проверяет настройки на прошлом. О более широких ожиданиях от автоматической торговли можно прочитать в статье работают ли торговые боты.

Частые вопросы

Что такое бэктест стратегии простыми словами?

Это прогон ваших правил торговли на прошлых данных, чтобы увидеть, как они отработали бы тогда. Это проверка на истории, а не прогноз будущего.

Гарантирует ли хороший бэктест прибыль в будущем?

Нет. Рынок меняется, а настройки легко подогнать под прошлое. Хороший результат на истории означает лишь то, что правила не были бессмысленными тогда.

Сколько сделок нужно, чтобы бэктесту можно было верить?

Чем больше, тем лучше. Сервис сам предупреждает, если закрытых сделок меньше 30: на такой выборке удачные и неудачные настройки не отличить от случайности.

Почему результат бэктеста отличается от реальной торговли?

История подана свечами и не показывает, что было в стакане, как заявка стояла в очереди и каким было проскальзывание. Сервис моделирует часть этого, но не всё.

Читайте также

Показатели бэктеста: что означает каждое числоСправка по странице бэктеста Snapback: доходность, винрейт, просадка, тейки, стопы, безубыток, пиковая нагрузка, спорные минуты и границы этих чисел.Работают ли торговые ботыРаботают ли торговые боты в крипте: что бот реально умеет, чего не умеет, какие риски несёт автоторговля и как оценивать настройки без иллюзий.Как создать первого бота шаг за шагомКак создать первого бота в Snapback: блоки мастера, что значит каждое поле, бэктест, сохранение, включение и что проверить перед стартом.