Показатели бэктеста: что означает каждое число
Обновлено:
Страница «Бэктест» показывает два уровня чисел: четыре большие карточки сверху и плитки с деталями ниже. Далее по очереди, что значит каждое число, как оно считается и где его читают неверно. Все цифры считаются только по закрытым сделкам, поэтому повторный прогон с теми же настройками даёт тот же результат. О самом методе читайте в статье бэктест стратегии крипто.
Заголовок страницы
Сверху видны период, депозит и, если вы выключили «Комиссии и фандинг», пометка «комиссии и фандинг отключены». Тогда результат приукрашен.
Четыре большие карточки
- Итог капитала: депозит плюс сумма чистых результатов всех закрытых сделок. «Реализовано» означает, что открытые на конец сделки не учтены.
- Доходность: изменение капитала в процентах от начального депозита, тоже только по закрытым сделкам. Это не прогноз.
- Винрейт: доля закрытых сделок с чистым результатом выше нуля, в процентах. Под числом стоит количество закрытых сделок. Высокий винрейт ещё не значит хорошо: можно часто выигрывать понемногу и редко проигрывать много.
- Макс. просадка: наибольшее падение капитала от предыдущего максимума, в процентах и в долларах. Сделки идут в порядке закрытия. Это мера худшего отрезка, который вам пришлось бы пережить.
Плитки с деталями
- Тейков в плюс: количество сделок, закрывшихся полностью по тейкам, и средний результат такой сделки в долларах и в процентах от её объёма.
- Безубыток: количество сделок, закрывшихся по стопу после его переноса в безубыток, и средний результат: см. стоп в безубыток. Среднее может быть слегка положительным (тейки уже забрали прибыль) или слегка отрицательным.
- Стопов: количество сделок, закончившихся стопом: и «стоп-лосс», и «частичный тейк, потом стоп». Поэтому средний результат стопов может быть не только отрицательным: частичный тейк мог перекрыть стоп. Рядом показано среднее в долларах и в процентах.
- Макс. стопов подряд: самая длинная серия стопов в порядке закрытия сделок. Полезно представить, как бы вы себя чувствовали в это время и не сработали ли бы лимиты риска.
- Торговый объём: сумма объёмов входов всех сделок в долларах.
- Открытых на конец: сделки, которые ещё не закрылись, когда закончилась история. В итог они не входят.
- Макс. одновременных: наибольшее количество позиций, открытых одновременно. Рядом «пиковая маржа»: наибольшая суммарная маржа в один момент. Считается по событиям открытия и закрытия, поэтому короткий всплеск во время массового пампа не сглаживается.
- Пиковая нагрузка: пиковая маржа относительно депозита. Если она меньше депозита, показан процент («укладывается без дополнительного плеча»). Если больше, показано «нужно X x плеча»: пиковые позиции превышают депозит, и на реальном аккаунте столько одновременно открыть не получилось бы.
- Заявки не исполнились: сигналы, которые не стали сделкой, потому что цена не вернулась к заявке на вход за отведённое время.
- Найдено сигналов: сколько пампов нашёл детектор. Рядом «пропущено из-за лимитов»: сколько из них отсеяли ограничения (одна позиция на монету, пауза по монете, максимум позиций, лимит маржи и другое).
- Спорных минут: количество закрытых сделок, где в одной минутной свече цена задела и стоп, и тейк. Бэктест в таких случаях считает, что сработал стоп. Это осторожное допущение, но оно прикидка, а не знание.
- Монет в выборке: сколько монет анализировалось.
Таблица «Последние сделки»
Показано до 25 последних. Колонки: «Монета», «Вход», «Выход», «Причина», «Комиссии», «Фандинг», «Чистый». Причины те же, что на странице «Сделки»: см. страница «Сделки» и причины выхода. Переключатель «Список» и «График» отображает накопленный результат.
Что заложено в расчёт
- Комиссии: за вход как maker-заявка 3,6 базисных пункта, за тейк 5, за стоп 10 (1 базисный пункт — это 0,01%).
- Проскальзывание стопа: 10 базисных пунктов против вас (только когда комиссии и фандинг включены).
- Фандинг: по историческим ставкам.
- Стоп в безубыток действует не с той же минуты, когда сработал тейк, а со следующей, потому что на бирже это отмена и новое выставление.
- Реальные комиссии на бирже зависят от вашего уровня, поэтому числа в расчёте — это допущения.
Предупреждение сервиса
Если закрытых сделок меньше 30, под показателями появляется красное сообщение: на такой выборке разница между удачной и неудачной настройкой не отличается от случайности. Подгрузите больше истории или увеличьте период. Также внизу всегда стоит напоминание, что прошлые результаты не гарантируют будущих.
Типичные ошибочные выводы
- Смотреть только на «Доходность». Посмотрите ещё на просадку, серии стопов и пиковую нагрузку.
- Выбирать настройки по лучшему числу из десятков попыток. Это подгонка под историю.
- Игнорировать «Спорные минуты» и «Заявки не исполнились»: первые показывают, насколько результат зависит от допущения, вторые честно говорят, сколько сигналов не стали сделками.
- Считать, что бэктест учёл всё: он не видит стакана, очереди заявок и сбоев биржи.
- Переносить результат на другую сумму депозита или на другие условия.
Частые вопросы
Что такое винрейт в бэктесте?
Это доля закрытых сделок, завершившихся с плюсом после комиссий и фандинга. Сам по себе винрейт ничего не говорит: важно ещё, каков средний плюс и каков средний минус.
Что такое максимальная просадка?
Это наибольшее падение капитала от предыдущего пика за время прогона. Она показывает, насколько неприятным мог быть худший отрезок.
Что значат «спорные минуты»?
Это минутные свечи, в которых цена задела и стоп, и тейк. По истории невозможно узнать, что было первым, поэтому бэктест считает, что первым сработал стоп.
Почему «Пиковая нагрузка» показывает нужное плечо?
В пиковый момент открыто столько позиций, что их суммарная маржа превышает депозит. На реальном аккаунте столько одновременно открыть не получилось бы без дополнительных средств.