Показники бектесту: що означає кожне число
Оновлено:
Сторінка «Бектест» показує два рівні чисел: чотири великі картки зверху й плитки з деталями нижче. Нижче по черзі, що означає кожне число, як воно рахується і де його читають хибно. Усі цифри рахуються лише по закритих угодах, тож повторний прогін із тими самими налаштуваннями дає той самий результат. Про сам метод читайте в статті бектест стратегії крипто.
Заголовок сторінки
Зверху видно період, депозит і, якщо ви вимкнули «Комісії та фандинг», позначку «комісії та фандинг вимкнено». Тоді результат прикрашений.
Чотири великі картки
- Підсумок капіталу: депозит плюс сума чистих результатів усіх закритих угод. «Реалізовано» означає, що відкриті на кінець угоди не враховано.
- Дохідність: зміна капіталу у відсотках від початкового депозиту, теж лише по закритих угодах. Це не прогноз.
- Вінрейт: частка закритих угод із чистим результатом вище нуля, у відсотках. Під числом стоїть кількість закритих угод. Високий вінрейт ще не добре: можна часто вигравати по трішки і рідко програвати багато.
- Макс. просадка: найбільше падіння капіталу від попереднього максимуму, у відсотках і доларах. Угоди йдуть у порядку закриття. Це міра найгіршого відрізка, який вам довелось би пережити.
Плитки з деталями
- Тейків у плюс: кількість угод, що закрились повністю за тейками, і середній результат такої угоди в доларах і у відсотках від її обсягу.
- Беззбиток: кількість угод, які закрились по стопу після його перенесення на беззбиток, і середній результат: див. як працює стоп у беззбиток. Середнє може бути трохи позитивним (тейки вже забрали прибуток) або трохи негативним.
- Стопів: кількість угод, що закінчились стопом: і «стоп-лос», і «частковий тейк, потім стоп». Звідси середній результат стопів може бути не лише мінусовим: частковий тейк міг перекрити стоп. Поруч показано середнє у доларах і у відсотках.
- Макс. стопів підряд: найдовша серія стопів у порядку закриття угод. Корисно уявити собі, як би ви почувались у цей час і чи не вийшли б ліміти ризику.
- Торговий обсяг: сума обсягів входів усіх угод у доларах.
- Відкритих на кінець: угоди, які ще не закрились, коли закінчилась історія. У підсумок вони не входять.
- Макс. одночасних: найбільша кількість позицій, відкритих водночас. Поруч «пікова маржа»: найбільша сумарна маржа в один момент. Рахується по подіях відкриття й закриття, тож короткий сплеск під час масового пампу не згладжується.
- Пікове навантаження: пікова маржа відносно депозиту. Якщо вона менша за депозит, показано відсоток («влізає без додаткового плеча»). Якщо більша, показано «потрібно X x плеча»: пікові позиції перевищують депозит, і на реальному акаунті стільки одночасно відкрити не вийшло б.
- Заявки не виконались: сигнали, що не стали угодою, бо ціна не повернулась до заявки на вхід за відведений час.
- Сигналів знайдено: скільки пампів знайшов детектор. Поруч «пропущено лімітами»: скільки з них відкинули обмеження (одна позиція на монету, пауза по монеті, максимум позицій, ліміт маржі та інше).
- Спірних хвилин: кількість закритих угод, де в одній хвилинній свічці ціна зачепила і стоп, і тейк. Бектест у таких випадках вважає, що спрацював стоп. Це обережне припущення, але воно прикидка, а не знання.
- Монет у вибірці: скільки монет аналізувалось.
Таблиця «Останні угоди»
Показано до 25 останніх. Колонки: «Монета», «Вхід», «Вихід», «Причина», «Комісії», «Фандинг», «Чистий». Причини ті самі, що на сторінці «Угоди»: див. сторінка «Угоди» та причини виходу. Перемикач «Список» і «Графік» відображає накопичений результат.
Що закладено в розрахунок
- Комісії: за вхід як maker-заявка 3,6 базисних пунктів, за тейк 5, за стоп 10 (1 базисний пункт це 0,01%).
- Прослизання стопа: 10 базисних пунктів проти вас (лише коли комісії та фандинг увімкнено).
- Фандинг: за історичними ставками.
- Стоп у беззбиток діє не з тієї самої хвилини, коли спрацював тейк, а з наступної, бо на біржі це скасування й нове виставлення.
- Реальні комісії на біржі залежать від вашого рівня, тож числа в розрахунку це допущення.
Попередження сервісу
Якщо закритих угод менше 30, під показниками з'являється червоне повідомлення: на такій вибірці різниця між вдалим і невдалим налаштуванням не відрізняється від випадковості. Довантажте більше історії або збільште період. Також унизу завжди стоїть нагадування, що минулі результати не гарантують майбутніх.
Типові хибні висновки
- Дивитись лише на «Дохідність». Подивіться ще на просадку, серії стопів і пікове навантаження.
- Обирати налаштування за найкращим числом із десятків спроб. Це підгонка під історію.
- Ігнорувати «Спірні хвилини» та «Заявки не виконались»: перші показують, наскільки результат залежить від припущення, другі чесно кажуть, скільки сигналів не стали угодами.
- Вважати, що бектест врахував усе: він не бачить стакана, черги заявок і збоїв біржі.
- Переносити результат на іншу суму депозиту чи на інші умови.
Часті питання
Що таке вінрейт у бектесті?
Це частка закритих угод, що завершились із плюсом після комісій і фандингу. Сам по собі вінрейт нічого не каже: важливо ще, який середній плюс і який середній мінус.
Що таке максимальна просадка?
Це найбільше падіння капіталу від попереднього піку за час прогону. Вона показує, наскільки неприємним міг бути найгірший відрізок.
Що означають «спірні хвилини»?
Це хвилинні свічки, у яких ціна зачепила і стоп, і тейк. З історії неможливо знати, що було першим, тому бектест вважає, що першим спрацював стоп.
Чому «Пікове навантаження» показує потрібне плече?
Бо в піковий момент відкрито стільки позицій, що їхня сумарна маржа перевищує депозит. На реальному акаунті стільки одночасно відкрити не вийшло б без додаткових коштів.