Стоп-лосс и тейк-профит на Binance

Обновлено:

Стоп-лосс и тейк-профит на Binance — это два условных ордера, которые закрывают позицию без вашего участия. Стоп-лосс ограничивает убыток, когда цена пошла против вас. Тейк-профит фиксирует прибыль, когда цена дошла до желаемого уровня. Для шорта они расположены наоборот относительно привычного: стоп выше цены входа, тейк ниже.

Куда ставят для шорта

Шорт зарабатывает, когда цена падает, поэтому:

  • стоп-лосс стоит над ценой входа: если цена выросла до него, позицию выкупают с убытком;
  • тейк-профит стоит под ценой входа: если цена упала до него, позицию (или её часть) выкупают с прибылью.

Иллюстрация механизма, а не совет: вход в шорт по 100, стоп-лосс 20%, тейк 10%. Стоп стоит на 120, тейк на 90. Если цена пойдёт вверх до 120, позиция закроется с убытком, если вниз до 90, то с прибылью.

Что значит «20%» в стопе

Важная деталь, в которой часто ошибаются: в Snapback стоп-лосс задаётся как движение цены против вас, а не как доля вашего депозита или маржи. Доступные уровни: 10%, 15%, 20%, 25% и 30%. Убыток на этом движении зависит ещё и от плеча. Пример: при плече 3x движение цены на 20% против позиции даёт убыток около 60% от маржи этой позиции (без комиссий). Подробно об этом в статье плечо и ликвидация на фьючерсах.

Типы ордеров

Binance ставит стоп и тейк как условные рыночные ордера: STOP_MARKET (стоп) и TAKE_PROFIT_MARKET (тейк). Когда цена доходит до заданной, биржа отправляет рыночный ордер на закрытие. Отсюда два следствия.

  1. Цена исполнения может отличаться от цены срабатывания. При резком движении или тонком стакане исполнение хуже. Это проскальзывание, и оно есть и у стопа, и у тейка.
  2. Какая именно цена срабатывает. Snapback ставит стоп и тейки на срабатывание по маркировочной цене, а не по последней сделке. Маркировочная цена менее чувствительна к одиночным резким проколам, но тоже не безошибочна.

Binance перевела такие ордера на отдельный механизм условных заявок (Algo Service), но для пользователя это выглядит как обычные стоп и тейк. Бот использует именно его.

Стоп закрывает всю позицию

Стоп-ордер в Snapback выставляется с флагом «закрыть позицию» (closePosition): он всегда закрывает весь остаток, сколько бы его ни было. Это удобно, когда заявка на вход исполнилась частично или когда часть позиции уже закрыли тейки: стоп не нужно пересчитывать.

Несколько тейков

Вместо одного тейка бот может поставить два или три на разных уровнях и поделить объём между ними. В мастере создания бота, в блоке «Выход», есть два поля.

  • «Тейк-профит, %»: это расстояние до последнего тейка. Промежуточные уровни расставляются равномерно. Пример-иллюстрация: последний тейк 9%, их три, значит уровни будут 3%, 6% и 9% ниже входа.
  • «Сколько тейков и как делим объём»: допустимые распределения такие:
  • один тейк: 100;
  • два тейка: 50/50, 60/40, 70/30;
  • три тейка: 34/33/33, 57/29/14, 50/30/20, 20/30/50.

Тейк-профит можно задать от 1% до 20%.

Последняя доля всегда берёт остаток объёма, чтобы из-за округления на бирже не оставалось «пыли». Цены стопа и тейков округляются так, чтобы риск не рос: стоп срабатывает не позже запланированного, тейк забирает не больше запланированного.

Ограничения биржи

У каждой монеты есть минимальная стоимость ордера (MIN_NOTIONAL). Если из-за мелкого распределения вроде 57/29/14 самая тонкая доля ниже этого минимума, биржа отклонит такой тейк. Поэтому в мастере рядом с каждым распределением указано, от какой суммы позиции оно работает. Если позиция слишком мала, сделка не откроется вовсе: сервис сообщит об этом, а не откроет позицию без части защиты.

Что происходит, когда тейк сработал

Тейк закрывает свою часть позиции. Остаток продолжает охранять стоп. Если в боте включён безубыток, после нужного тейка стоп переносится на цену входа (с поправкой на комиссии): см. стоп в безубыток. Когда сработал последний тейк, бот отменяет все остальные ордера по монете: на фьючерсах нет связки «сработал один, отменился другой» (OCO), поэтому остатки убирает сам бот.

Чего не стоит ждать

  • Стоп не гарантирует, что убыток будет равен выбранным процентам: при резком движении исполнение может быть хуже.
  • Тейк не гарантирует, что цена дойдёт до него. Цена может развернуться раньше.
  • Удачная пара «стоп и тейк» на прошлых данных не обязательно сработает дальше. Проверить настройки на истории можно через бэктест стратегии крипто.
  • Защита работает, пока сервис и биржа доступны. Как сервис действует при сбоях, описано в статье как бот защищает позицию.

Частые вопросы

Чем стоп-лосс отличается от тейк-профита?

Стоп-лосс закрывает позицию, когда цена пошла против вас, чтобы ограничить убыток. Тейк-профит закрывает её, когда цена дошла до желаемой прибыли.

Как поставить стоп-лосс и тейк-профит на Binance на фьючерсах?

При открытии ордера или уже в готовой позиции задают цены срабатывания для стопа и тейка. В Snapback бот выставляет их сам сразу после того, как заявка на вход исполнилась.

Стоп-лосс всегда закрывает по указанной цене?

Нет. Стоп-ордер срабатывает по рынку, и при резком движении цена исполнения может быть хуже цены срабатывания. Это называется проскальзыванием.

Сколько тейк-профитов можно поставить?

В Snapback можно выбрать один, два или три тейка с заранее заданным распределением объёма, например 50/50 или 34/33/33.

Читайте также

Стоп в безубыток: как он работаетСтоп в безубыток: как стоп переносится после тейк-профита, зачем нужна поправка на комиссии и почему он не гарантирует нулевой результат.Как бот защищает позициюКак бот защищает позицию в Snapback: стоп на всю позицию, тейки, восстановление после сбоя, закрытие по рынку и лимиты риска. И границы защиты.Плечо и ликвидация на фьючерсахПлечо и ликвидация на фьючерсах: что такое маржа, как плечо множит результат, когда наступает ликвидация и как Snapback ограничивает плечо стопом.Словарь терминов фьючерсной торговлиСловарь: шорт, фьючерсы, маржа, плечо, ликвидация, тейк-профит, стоп-лосс, безубыток, фандинг, тестовая биржа и maker-заявка простыми словами.