Стоп-лос і тейк-профіт на Binance
Оновлено:
Стоп-лос і тейк-профіт на Binance це два умовні ордери, які закривають позицію без вашої участі. Стоп-лос обмежує збиток, коли ціна пішла проти вас. Тейк-профіт фіксує прибуток, коли ціна дійшла до бажаного рівня. Для шорту вони розташовані навпаки до звичного: стоп вище за ціну входу, тейк нижче.
Куди ставлять для шорту
Шорт заробляє, коли ціна падає, тому:
- стоп-лос стоїть над ціною входу: якщо ціна зросла до нього, позицію викуповують із збитком;
- тейк-профіт стоїть під ціною входу: якщо ціна впала до нього, позицію (або її частину) викуповують із прибутком.
Ілюстрація механізму, а не порада: вхід у шорт по 100, стоп-лос 20%, тейк 10%. Стоп стоїть на 120, тейк на 90. Якщо ціна піде вгору до 120, позиція закриється зі збитком, якщо вниз до 90, то з прибутком.
Що означає «20%» у стопі
Важлива деталь, у якій часто помиляються: у Snapback стоп-лос задається як рух ціни проти вас, а не як частка вашого депозиту чи маржі. Доступні рівні: 10%, 15%, 20%, 25% і 30%. Збиток на цьому русі залежить ще й від плеча. Приклад: при плечі 3x рух ціни на 20% проти позиції дає збиток близько 60% від маржі цієї позиції (без комісій). Докладно про це у статті плече й ліквідація на ф'ючерсах.
Типи ордерів
Binance ставить стоп і тейк як умовні ринкові ордери: STOP_MARKET (стоп) і TAKE_PROFIT_MARKET (тейк). Коли ціна доходить до заданої, біржа відправляє ринковий ордер на закриття. Звідси два наслідки.
- Ціна виконання може відрізнятися від ціни спрацювання. При різкому русі або тонкому стакані виконання гірше. Це прослизання, і воно є і в стопа, і в тейка.
- Яка саме ціна спрацьовує. Snapback ставить стоп і тейки на спрацювання за маркувальною ціною, а не за останньою угодою. Маркувальна ціна менш чутлива до одиничних різких проколів, але теж не безпомилкова.
Binance перевела такі ордери на окремий механізм умовних заявок (Algo Service), але для користувача це виглядає як звичайні стоп і тейк. Бот використовує саме його.
Стоп закриває всю позицію
Стоп-ордер у Snapback виставляється з прапорцем «закрити позицію» (closePosition): він завжди закриває весь залишок, скільки б його не було. Це корисно, коли заявка на вхід виконалась частково або коли частину позиції вже закрили тейки: стоп не треба перераховувати.
Кілька тейків
Замість одного тейка бот може поставити два або три на різних рівнях і поділити обсяг між ними. У майстрі створення бота, блок «Вихід», є два поля.
- «Take Profit, %»: це відстань до останнього тейка. Проміжні рівні розставляються рівномірно. Приклад-ілюстрація: останній тейк 9%, їх три, то рівні будуть 3%, 6% і 9% нижче входу.
- «Скільки тейків і як ділимо обсяг»: допустимі розподіли такі:
- один тейк: 100;
- два тейки: 50/50, 60/40, 70/30;
- три тейки: 34/33/33, 57/29/14, 50/30/20, 20/30/50.
Тейк-профіт можна задати від 1% до 20%.
Остання частка завжди бере решту обсягу, щоб через округлення не лишилось «пилу» на біржі. Ціни стопа й тейків округлюються так, щоб ризик не зростав: стоп спрацьовує не пізніше запланованого, тейк забирає не більше запланованого.
Обмеження біржі
У кожної монети є мінімальна вартість ордера (MIN_NOTIONAL). Якщо через дрібний розподіл на кшталт 57/29/14 найтонша частка нижча за цей мінімум, біржа відхилить такий тейк. Тому в майстрі біля кожного розподілу вказано, від якої суми позиції він працює. Якщо позиція замала, угода не відкриється зовсім: сервіс повідомить про це, а не відкриє позицію без частини захисту.
Що відбувається, коли тейк спрацював
Тейк закриває свою частину позиції. Решту продовжує охороняти стоп. Якщо в боті ввімкнений беззбиток, після потрібного тейка стоп переноситься на ціну входу (з поправкою на комісії): див. як працює стоп у беззбиток. Коли спрацював останній тейк, бот скасовує всі інші ордери по монеті: на ф'ючерсах немає зв'язки «спрацював один, скасувався інший» (OCO), тож залишки прибирає сам бот.
Чого не варто чекати
- Стоп не гарантує, що збиток дорівнюватиме обраним відсоткам: при різкому русі виконання може бути гіршим.
- Тейк не гарантує, що ціна дійде до нього. Ціна може розвернутись раніше.
- Вдала пара «стоп і тейк» на минулих даних не обов'язково спрацює далі. Перевірити налаштування на історії можна через бектест стратегії крипто.
- Захист працює, поки сервіс і біржа доступні. Як сервіс діє при збоях, описано в статті як бот захищає позицію.
Часті питання
Чим стоп-лос відрізняється від тейк-профіту?
Стоп-лос закриває позицію, коли ціна пішла проти вас, щоб обмежити збиток. Тейк-профіт закриває її, коли ціна дійшла до бажаного прибутку.
Як поставити стоп-лос і тейк-профіт на Binance ф'ючерсах?
Під час відкриття ордера або вже в готовій позиції задають ціни спрацювання для стопа й тейка. У Snapback бот виставляє їх сам одразу після того, як заявка на вхід виконалась.
Стоп-лос завжди закриває за вказаною ціною?
Ні. Стоп-ордер спрацьовує по ринку, і при різкому русі ціна виконання може бути гіршою за ціну спрацювання. Це називається прослизанням.
Скільки тейк-профітів можна поставити?
У Snapback можна обрати один, два або три тейки з наперед заданим розподілом обсягу, наприклад 50/50 або 34/33/33.